Вам необходимо установить дополнительную программу, способную выполнять это действие. Существует большое число как специализированных небольших по размеру утилит, написанных специально для закрытия программ при нажатии на иконку с крестом, так и многофункциональных «комбайнов» (WisBar Advance, SPB Pocket Plus и т.п.).